中證1000股指期貨和期權(quán)相關(guān)合約在中金所正式掛牌上市。

【資料圖】

7月22日，首批上市的中證1000股指期貨和期權(quán)分別是IM2208合約、IM2209合約、IM2212合約和IM2303合約4個合約，以及中證1000股指期權(quán)MO2208月份合約、中證1000股指期權(quán)MO2209月份合約、中證1000股指期權(quán)MO2210月份合約、中證1000股指期權(quán)MO2212月份合約、中證1000股指期權(quán)MO2303月份合約、中證1000股指期權(quán)MO2306月份合約等6個合約月份。

至此，中金所上市金融衍生品數(shù)量增至9個，包括4個股指期貨品種、2個股指期權(quán)品種和3個國債期貨品種。

中證1000股指期貨上市后沖高回落，截至收盤，主力合約IM2208跌0.89％，報6956.6點(diǎn)，掛盤基準(zhǔn)價為7018.8點(diǎn)，日內(nèi)下跌62.2點(diǎn)。

文華財經(jīng)數(shù)據(jù)顯示，截至收盤，中證500期指主力合約IC2208、滬深300期指主力合約IF2208、上證50期指主力合約IH2208、中證1000期指主力合約IM2008資金分別流入7.41億元、9.00億元、10.12億元、73.12億元。

數(shù)據(jù)顯示，中證1000股指期貨全天成交36487手，成交金額505億元，持倉30326手。中證1000股指期權(quán)當(dāng)日成交22765手，權(quán)利金成交金額2.78億元，持倉7698手。

光大期貨分析稱，中證1000指數(shù)是所有寬基指數(shù)中換手率、振幅相對較高的品種。當(dāng)前中證1000指數(shù)在所有寬基指數(shù)中的性價比相對較高，配置價值凸顯，而與此同時以中證1000為標(biāo)的的主被動基金規(guī)模整體在百億水平，明顯低于50/300/500對應(yīng)基金，增長空間巨大，未來隨著流動性改善，中證1000指數(shù)具有估值提升的空間，因此存在布局中證1000的配置性機(jī)會。

瑞銀全球金融市場部中國主管房東明指出，中證1000股指期貨和期權(quán)交易正式開通是中國金融開放中完善A股衍生品體系的突破性舉措，標(biāo)志著除了大中盤股以外，投資者可以通過交易中證1000股指期貨和期權(quán)直接有效地對沖小盤股頭寸。此舉能優(yōu)化目前國內(nèi)的對沖機(jī)制，讓投資者更好地管理投資風(fēng)險。該新期貨品種預(yù)期能大幅提高小盤股及相關(guān)ETF的流動性， 以及提高中證1000股指涵蓋相關(guān)股票的借券規(guī)模。

“該對沖工具推出后，我相信海外投資者，包括QFII投資者，對投資國內(nèi)小盤股的興趣也會大幅提升，其中包括對沖基金、量化基金、主權(quán)基金和大學(xué)基金等等。”房東明認(rèn)為，在今年全球資本市場受宏觀經(jīng)濟(jì)等不確定性因素影響的大背景下，海外投資者對投資國內(nèi)衍生品的需求預(yù)期走強(qiáng)。目前在交易所進(jìn)行買賣的金融期貨的交易量占中國期貨市場的交易量不到20%，海外市場的占比大概是80%，可見增長空間巨大。中證1000股指期貨和期權(quán)的交易有望帶動金融期貨及相關(guān)ETF交易量成倍增長。

中金所表示，上市中證1000股指期貨和期權(quán)，是金融期貨市場更好服務(wù)全面深化資本市場改革的重要舉措之一，將進(jìn)一步完善金融期貨與期權(quán)產(chǎn)品體系，逐步形成覆蓋大、中、小盤股的風(fēng)險管理產(chǎn)品序列，滿足市場更加多樣化風(fēng)險管理需求，吸引更多資金進(jìn)入資本市場，更好地服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。

中金所表示，將堅持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)，堅持“建制度、不干預(yù)、零容忍”方針，在證監(jiān)會黨委的統(tǒng)一部署和堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，切實履行好市場組織者、一線監(jiān)管者的責(zé)任，守牢安全生產(chǎn)和風(fēng)險防范底線，不斷夯實市場基礎(chǔ)性制度，完善跨市場監(jiān)管工作機(jī)制，助力資本市場平穩(wěn)健康發(fā)展。