10月29日美元指數(shù)飆升0.84%，創(chuàng)6月16日以來最大漲幅，稍早的數(shù)據(jù)顯示，美聯(lián)儲(chǔ)青睞的核心個(gè)人消費(fèi)支出(PCE)物價(jià)指數(shù)連續(xù)第四個(gè)月同比大漲3.6%，美債收益率曲線周五趨平，體現(xiàn)了美聯(lián)儲(chǔ)在下周會(huì)議上解決通脹預(yù)期上升的可能性增加;歐元兌美元急挫1.05%。歐洲多國將于10月31日開始實(shí)施冬令時(shí)，至2022年3月27日結(jié)束，歐洲金融市場的交易時(shí)間將延后1個(gè)小時(shí)。

周五(10月29日)美元指數(shù)尾盤上漲0.84%，報(bào)94.15;美元指數(shù)10月下跌0.1%，止步兩個(gè)月連漲;此前美債收益率上漲，因美聯(lián)儲(chǔ)青睞的通脹指標(biāo)顯示物價(jià)上漲速度繼續(xù)高于2%目標(biāo);交易員正試圖厘清通脹數(shù)據(jù)和各國央行表態(tài)，以預(yù)測不同貨幣的利率路徑。

交易員為美聯(lián)儲(chǔ)在2022年年中左右加息做準(zhǔn)備之際，美國利率市場一直異常波動(dòng)。

本周，圍繞央行行動(dòng)和經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，外匯和利率市場的波動(dòng)性有所增加。下周可能會(huì)出現(xiàn)更多類似情況，屆時(shí)美聯(lián)儲(chǔ)、英國央行、以及澳洲央行都將召開政策會(huì)議。

Bannockburn Global Forex首席市場策略師Marc Chandler表示，市場預(yù)期與央行表態(tài)之間的差異可能是導(dǎo)致市場波動(dòng)的一個(gè)原因;波動(dòng)的另一個(gè)原因是月末投資組合再平衡，一周中的最后一個(gè)交易日往往是市場流動(dòng)性最差的一天。

Merk Investments首席投資官Axel Merk稱，現(xiàn)在是月底，今天又是周五，其中一些交易可能是“粉飾賬面”，這樣月末投資組合看起來就不會(huì)有那么高的杠桿。

歐元兌美元跌1.05%至1.1558，連續(xù)第三個(gè)月下跌;1.1590-1.1570關(guān)鍵支撐位下方的止損盤被觸發(fā)，且倫敦定盤時(shí)段有拋盤。周四的歐洲央行新聞發(fā)布會(huì)后，歐元兌美元觸及1.1692的高點(diǎn)。歐元兌英鎊下跌0.28%，兌瑞郎下跌0.64%。

法國農(nóng)業(yè)信貸銀行的Valentin Marinov表示，外圍歐債利差擴(kuò)大以及股市走弱可能在周五對(duì)歐元構(gòu)成壓力。

歐元區(qū)數(shù)據(jù)顯示，區(qū)內(nèi)19國10月通脹從一個(gè)月前的3.4%升至4.1%，普遍預(yù)測為3.7%，令歐洲央行陷入兩難。德國10年期國債收益率上漲8個(gè)基點(diǎn)，觸及2019年5月來最高，南歐國家國債收益率也急升。

歐洲央行行長拉加德在周四的記者會(huì)上未能降低市場對(duì)升息的預(yù)期，推動(dòng)了看跌情緒，丹斯克銀行策略師預(yù)計(jì)歐元未來12個(gè)月將跌至1.10美元。

券商XM的高級(jí)投資分析師Marios Hadjikyriacos稱，投資者就是不相信歐洲央行所說的話。市場押注通脹將迫使央行比計(jì)劃更早地縮減資產(chǎn)購買。

美元兌日元漲0.34%，至113.97。英鎊兌美元跌0.78%，報(bào)1.3682，下周英國央行將舉行會(huì)議。

美元兌瑞郎漲0.43%至0.9157，仍接近近期波動(dòng)區(qū)間頂部;歐元兌瑞郎期權(quán)和即期匯率交易量飆升，歐盟固定收益市場的動(dòng)蕩推動(dòng)該匯率跌至1.05699，為2020年5月以來最低水平;關(guān)鍵支撐位是過去幾年低點(diǎn)1.05050。

加元周五表現(xiàn)優(yōu)于多數(shù)G-10貨幣，美元兌加元漲0.36%至1.2390;本周早些時(shí)候加元上漲，因加拿大央行出人意料表現(xiàn)鷹派。

澳元兌美元下跌0.37%至0.7516;1周隱含波動(dòng)率飆升，因澳洲聯(lián)儲(chǔ)在下周政策會(huì)議前退出收益率控制。紐元兌美元跌0.42%至0.7171。

機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)匯總

分析師James McIntyre：澳洲聯(lián)儲(chǔ)可能在面對(duì)債市波動(dòng)時(shí)保持政策不變

預(yù)計(jì)委員會(huì)在考慮最新的增長和通脹預(yù)期后，澳洲聯(lián)儲(chǔ)將在11月的會(huì)議上保持政策不變。第三季度強(qiáng)于預(yù)期的潛在通脹也增加了對(duì)澳洲聯(lián)儲(chǔ)收益率曲線目標(biāo)的關(guān)注。雖然基本通脹已暫時(shí)回到目標(biāo)區(qū)間，但維持通脹的條件仍難以捉摸。預(yù)計(jì)澳洲聯(lián)儲(chǔ)不太可能改變其收益率曲線目標(biāo)，并將重申其預(yù)期利率將維持不變至2024年。

加拿大皇家銀行：預(yù)計(jì)GDP報(bào)告不會(huì)轉(zhuǎn)變加央行的鷹派立場

加拿大皇家銀行分析師表示，加拿大8月GDP月率為0.4%，遠(yuǎn)低于市場預(yù)期的0.7%，令人失望，但第三季度疲軟的數(shù)據(jù)應(yīng)該不會(huì)影響加拿大央行最新的強(qiáng)硬態(tài)度，從該行對(duì)產(chǎn)出缺口問題的靈活處理來看，明年4月份是最有可能的加息時(shí)間。但如果經(jīng)濟(jì)在第四季度未能反彈，該行前瞻性指引的轉(zhuǎn)變可能顯得不明智。